Ich würde ja mal spontan behaupten, dass das nicht geht. Das klappt noch nicht mal bei Visual C++ von MS, wenn ich das richtig seh.
Klar geht das mit Visual C++ oder womit haben sonst die ganzen Anwendungen ihre Icons bekommen? Ich hatte das auch mal mit Visual C++ gemacht (6.0 SSL). Aber ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Das Icon musste in die Ressource-Datei eingebunden werden mit einer bestimmten ID. An genaueres kann ich mich nun auch nicht erinnern, spielt aber auch keine Rolle da es ja nicht um Visual C++ geht.
Man muss eine Textdatei erstellen die in etwa so aussieht und mit der Dateiendung .rc versehen:
IDI_ICON1 ICON DISCARDABLE "myappico.ico"
Und dann steht da noch in der Dokumentation von Qt:
[..] the necessary steps are: first, run the "rc" program on the .rc file, then link your application with the resulting .res file.
Also wenn er bei dir den Befehl rc findet und dir bereits vertraut ist, wie man mehrere Datei zusammenlinkt, dürfte es kein großes Hindernis sein.